Verktøy for analyse av kryptohandel: NVT-signal, vanskelighetsbånd og Bitcoin-volatilitet

HodlX gjestepost  Send inn innlegget ditt

Tekniske indikatorer har hjulpet handelsmenn og investorer med å analysere fortiden og forutsi fremtidige pristrender og mønstre. De er populære blant tradisjonelle finansmarkedsaktører. Kryptohandlere har benyttet seg av alle disse konvensjonelle verktøyene for å ta bedre handelsbeslutninger. Tidligere har vi gjort det gjennomgått noen av de viktigste tekniske indikatorene og fremhevet bruken av Sharpe-forholdet. Denne gangen vil vi gå gjennom noen av indikatorene som er skreddersydd for kryptovalutahandel.

NVT-signal

NVT Signal ble først introdusert av den anerkjente kryptoanalytikeren Willy Woo i 2017 og senere modifisert av teknisk ekspert Dmitry Kalichkin i 2018, og analyserer kryptoprisytelsen ved hjelp av blockchain-data. Beregningen av NVT Signal er nettverksverdien delt på 90-dagers glidende gjennomsnitt av den daglige transaksjonsverdien. NVT Signal er allment ansett som en effektiv indikator som er skreddersydd for kryptohandel.

Begrunnelsen bak NVT Signal ble lånt fra P / E-forholdet. I aksjemarkedene kan analytikere undersøke et selskaps verdi ved å bruke forholdet pris / inntjening.

Siden Bitcoin egentlig er en betaling og lagring av verdinettverket, kan kapitalstrømmene i nettverket på en måte være en representasjon av “selskapets inntjening”.

Figur 1: BTCUSD med NVT-signal

Kilde: tradingview.com

Når det gjelder Bitcoin, når NVT-signalet er over 150, betraktes det som overkjøpt. Når NVT-signalet er under 45, indikerer det oversolgt.

Figur 1 viser den daglige BTCUSD-ytelsen siden april 2017. I juli 2017 og februar 2018 fanget NVT Signal markedsbunnen og berørte de 45 nivåene (gule sirkler) som ble fulgt av en betydelig prisoppgang.

På den annen side hoppet NVT-signalet inn i området over 150 flere ganger (blågrønne vertikale linjer), og i mange tilfeller angav signalet toppene. I kombinasjon med trendanalyse (tykk blå linje) vil handelsmenn kunne ta en bedre beslutning når det gjelder å avslutte en handel.

Bitcoin Vanskelighetsbånd

Vanskelighetsbånd er en annen indikator utviklet av Willy Woo. Den inneholder de enkle glidende gjennomsnittene på Bitcoin-gruvedrift og vanskelighetsgrad.

Generelt sett selger gruvearbeidere vanligvis noen av sine utvinnede nye bitcoins når nye bitcoins utvinnes for å betale for produksjonskostnadene. Disse handlingene kan skape press på kryptoprisene.

I følge Woos teori selger de svakeste gruvearbeiderne flere av myntene sine for å forbli i drift.

Når det blir uholdbart, kapitulerer de. Hashing power og nettverksproblemer reduseres (båndkomprimering), og etterlater bare de sterke som selger mindre, og gir mer rom for mer bullish prisaksjon. Derfor, når båndet komprimerer for eksempel de lilla sirkler i figur 2, kan det indikere en mulighet til å delta i en handel.

Figur 2: BTCUSD med vanskelighetsbånd

Kilde: woobullchart

Bitcoin Volatility

Volatilitet refererer til risikomengden knyttet til hastigheten på endringer i verdipapirets verdi, i dette tilfellet Bitcoin.

Større volatilitet betyr at Bitcoins verdi kan endre seg dramatisk over en kort periode i begge retninger, noe som også betyr at flere vil ønske å begrense eksponeringen for den. En lavere volatilitet betyr at verdipapirets verdi ikke svinger intenst og har en tendens til å være jevnere, og kostnadene ved å konvertere til og ut av Bitcoin vil også reduseres.

Volatiliteten her refererer til realisert volatilitet, som beregnes basert på historiske data, og gir volatiliteten som ble opplevd i en eiendel over en gitt tidsramme.

Dette har sin begrensning da realiserte estimater bare kan være en grov retningslinje for forventet fremtidig volatilitet. De er ikke så grundige som implisitte volatilitetsestimater.

Figur 3: 30-dagers BTCUSD-volatilitet (grønn) mot BTCUSD (blå) YTD

Kilde: buybitcoinworldwide.com

Konklusjon

Den økende penetrasjonen av kryptovalutahandel i de tradisjonelle finansmarkedene har ført til sofistikering av prisanalyse. NVT Signal, Difficulty Ribbon og volatility index er noen gode eksempler på å bringe konvensjonelle markedsanalysekonsepter inn i kryptorommet. De gir handelsmenn og investorer et mer komplett bilde når det gjelder å ta handelsbeslutninger.

Dette innlegget dukket opprinnelig opp på OKEx Blog. Les mer.

Ansvarsfraskrivelse: Dette materialet skal ikke tas som grunnlag for å ta investeringsbeslutninger, og skal ikke tolkes som en anbefaling om å delta i investeringstransaksjoner. Handel med digitale eiendeler innebærer betydelig risiko og kan føre til tap av din investerte kapital. Du bør sørge for at du forstår risikoen fullstendig og tar hensyn til ditt erfaringsnivå, investeringsmål og søke uavhengig økonomisk råd om nødvendig.

Om OKEx

OKEx er en verdensledende digital eiendomsutveksling med hovedkontor på Malta, og tilbyr omfattende tjenester for handel med digitale eiendeler, inkludert tokenhandel, futures trading, evigvarende byttehandel og indekssporing til globale handelsmenn med blockchain-teknologi. For tiden tilbyr børsen over 400 token- og futures-handelspar som gjør det mulig for brukere å optimalisere sine strategier.

Følg oss på Twitter.

Sjekk det siste pressematerialet vårt på Presserom.